Tema 2. (Random Walk) Un jugador comienza con $2 en el bolsillo y participa en un juego donde apuesta $1 dólar. 
Gana con probabilidad p y pierde el juego con probabilidad (1−p) = q.
Su meta es aumentar su capital hasta $4 y tan pronto lo logre se saldrá del juego a no ser que caiga en la ruina, es decir que su capital sea $0.
a) Defina los estados de este proceso estocástico y escriba la matriz de transición.
b) Dibuje el diagrama de transición de estados.
c) Escriba las clases de equivalencia (relación de equivalencia $) y los
estados absorbentes, transitorios y recurrentes del proceso cuando
0 < p < 1.
d) Escriba las clases de equivalencia cuando p = 0 e indique cuáles de
estas clases son cerradas y cuáles estados son absorbentes.
Referencia: FCNM/ICM01420