Covarianza bivariada

Referencia: Ross 2.5.3 p50

Covarianza

La covarianza y varianza de dos variables aleatorias X y Y se definen como:

Cov(X,Y) = E[(X-E[X])(Y- E[Y])] = E[XY] - E[X]E[Y]

Si X y Y son independientes, entonces Cov(X,Y) = 0

Propiedades

1. Cov(X,X) = Var(X)
2. Cov(X,Y) = Cov(Y,X)
3. Cov(cX,Y) = c Cov(X,Y)
4. Cov(X,Y+Z) = Cov(X,Y) + Cov(X,Z)