Procesos aleatorios Discretos en tiempo
Media:
mX(n)=E[X(n)]
Varianza:
VAR[X(n)]=E[(X(n)−mX(n))2]
Autocorrelación
RX(n1,n2)=E[X(n1,n2)]
Autocovarianza:
CX(n1,n2)=E[{X(n1)−mX(n1)}{X(n2)−mX(n2)}
CX(n1,n2)=RX(n1,n2)−mX(n1)mX(n2)