Primero descargamos el programa aquí.

Una vez descargado lo iniciamos

Aceptamos el acuerdo

Y nos aparecerá esto:

Seleccionamos una distribución de nuestro agrado:

Ahora le damos a Download link y nos mandara a la pagina para descargarlo.

 
Una vez descargado le damos a Browse y buscamos la imagen donde la descargamos. Seleccionamos nuestro pen drive.

Ahora tildamos en Format, vamos a siguiente y al mensaje que sale en pantalla le damos que si.

Finalmente después de la instalación nos saldrá Close y ya podremos iniciar Linux desde el pen drive.