3Eva_IIIT2012_T5 matriz de covarianza

3ra Evaluación III Término 2012-2013. Abril 19, 2013. FIEC03236

Tema 5 (20 puntos). Un proceso estocástico estacionario X(t) tiene media E[X(t)] = 0 y autocorrelación:

R_{X} (\tau) = 4 e^{-3| \tau |} , \tau \in \Re

a) Calcular la P[X(1)>1]. (4 puntos)

b) Calcular la matriz de covarianza de la v.a. [X(1),X(2),X(3)-X(1)]. (8 puntos)

c) Calcular la P[X(3)-X(1)>1/X(2)>1]. (8 puntos)