3ra Evaluación II Término 2010-2011. Febrero 17, 2011. FIEC03236
Tema 4 (25 puntos). Sea X(t) un proceso estocastico estacionario en el sentido amplio (WSS) con valor esperado E[X(t)]=a y con una SX(f).
Considere la variable aleatoria Θ con distribución uniforme en (0, 2π) que es independiente de la variable aleatoria definida X(t), y el proceso :
Y(t) = 2 X(t) cos (\omega_0 t + \Theta)a) Determine si el proceso Y(t) es WSS
b) Encuentre SY(f) y SX(f).