¡Gracias Quito!

Una vez más la capital nos recibió con el PROGRAMA DE ECONOMETRÍA APLICADA.

En este entrenamiento intensivo, los participantes aprendieron a construir modelos para proyección de variables macroeconómicas y variables del negocio rápidamente, utilizando modelos ARIMA, SARIMA, HoltWinters, entre otros; asimismo, entendieron la diferencia entre un modelos de series temporales y un modelo econométrico de regresión múltiple.

En el módulo de regresiones múltiples se explicaron temas concernientes a modelos logaritmos, lineales, y cálculo de tasas de crecimiento mediante modelos econométricos (y no con simples tasas de variación); se enseñó los principales métodos para la atenuación de la autocorrelación y heterocedasticidad, entre esos, los métodos White y NW.

Por último (la econometría más difícil a mi criterio, pero mi preferida), aprendieron a construir modelos LOGIT, PROBIT, MLP, POISSON, y evaluar estos modelos mediante distinto criterios como las matrices de confusión, curvas ROC, optimal cut off, entre otros.

La mayoría no había manejado R, sin embargo, creo que se llevaron una buena impresión de este lenguaje de programación; les pude compartir cómo automatizar reportes econométricos, gráficos dinámicos, cómo exportar los resultados a word, a una página web; incluso se alcanzó a realizar un ejemplo rápido usando RPresentation para que se olviden de utilizar PowerPoint.

Se quedaron sorprendidos de la versatilidad y potencia de RStudio para la construcción de modelos,la automatización de reportes con RMarkdown, el diseño de presentaciones con Ioslides, y la construcción de gráficos dinámicos con un par de comandos.

Felicito a los valientes que completaron todo el Programa de Econometría Aplicada con sus tres módulos:

  • Modelización Econométrica y Manejo de Bases de Datos
  • Microeconometría: Técnicas y Aplicaciones
  • Econometría Financiera y Empresarial: Modelos de Series Temporales.

Mi reconocimiento para ustedes.

Puedes seguir mis publicaciones vía:

Twitter

Facebook