2Eva_IIT2012_T2 autocorrelación

2da Evaluación II Término 2012-2013. Enero 31, 2013. FIEC03236

Tema 2 (30 puntos). Dado Y(t)=X(t)-X(t-d), y conociendo que X(t) es un proceso estocástico normal y estacionario de media 0 y autocorrelación:

R_{X}(\tau) = \frac{1}{1+\tau ^2} , \tau \in \Re

Determinar:

a) R_X,Y(τ) y S_X,Y(f). (10 puntos)
b) R_Y(τ) y S_Y(f). (10 puntos)
c) P[ X(t+3) < 1+X(t+2)+X(t+1) ]. (10 puntos)