1Eva_IT2010_T5 Pregunta teórica

Tema 5. Responda las siguientes preguntas:

a) Sean i y j estados de una Cadena de Markov estacionaria. Dé una
interpretación a la expresión

f_{ij} = \sum \limits^{\infty}_{n=1} f^{(n)}_{ij}

b) Sea X(t) un proceso estocástico estrictamente estacionario, con función de autocorrelación R_X(τ) = E[X(t₁)X(t₂)], donde τ = t₂ − t₁.
Entonces, cuál es función de R_Y(τ) del proceso:

Y(t) := \frac{1}{\epsilon} (X(t+\epsilon)-X(t)) \text { , }\epsilon \in \Re

Referencia: FCNM/ICM01420